こんにちは、デイトレ惨敗中のポン太です。
負ける確率を低くし勝てる確率を上げられれば、きっと億り人に近づくはずです。今回は、銘柄選びについて勉強していきます。
これまでは根拠なしに証券会社が提供している値上がり率ランキングに出てくる銘柄を好みで（興味がある会社かどうか）選んでトレードしていました。どんな銘柄だと負ける確率が上がり、また、勝てる確率があがるのか？きちんと考えて見たいと思います。
デイトレで何を得たいのか？
そもそも質問になりますが、みなさんは、デイトレで何を得たいですか？
もちろんお金、収益ですよね。一日の株価の変動の中で安く買って高く売る、あるいは、高く売って（借株）、安く買い戻すことで利益を出すことだと思います。一日の値幅が大きく、しかも、その変化の回数が多ければ1トレードあたりの利益も大きくなりますし、回数が多ければそれだけチャンスも多くなります。
ただ、ここで注意が必要なのが出来高が多いかと言うことです。株価の値幅が大きく、かつ、その変化の回数が大きくても出来高少ない銘柄の場合、不都合があります。
出来高が少ない銘柄は避ける
出来高が少ないとつまり注文が少ないと購入時（or 空売り時）に希望の価格で約定させるのが難しく1トレードで刈り取ることができる値幅が小さくなります。また、予想したとおりに株価が動かず損切りする必要が出てきた場合にも、注文が少ないため、なかなか約定に至らず大きな損失を発生させる可能性があります。つまり、値幅が小さくなる傾向がある一方で損切り時の損失も大きくなる傾向があります。 いいことなしです。
値幅が大きくても変化の回数が少ない場合がある
変化の回数が少ないことはトレードチャンスが少ないことを意味します。例えば、寄り付きから上昇を続け、一度調整した後、最終的にストップ高になるケースです。寄り付きで良いタイミングでエントリーできればいいのですが仮にできなかった場合、1度目の調整後の押し目しかチャンスがありませんので要注意です。とはいえ、値幅の大きさの魅力は大きいので監視銘柄を複数持つことで機会のリスクヘッジを行うのが良いかもしれません。大きな値幅を狙いつつも逃したらその銘柄は諦めて他の監視銘柄の中から良い相場を見つけるといった運用です。
まとめ
- 値幅が大きく（高ボラティリティ）、且つ、変化の回数が多い
- 出来高が大きい
これまで証券会社の値上がり率ランキングから銘柄を選定していたので値幅に関しては条件に合致していました。しかし、変化の回数、また出来高に関しては全く考慮していなかったので、今後のトレードに活かしていきたいと思います。
値幅に関してはADR(Average Daily Range)を高出来高に関しては単純に出来高を確認すればよくて、変化の回数に関してはどのデータを確認したらいいものか？という疑問がでてきました。これに関しては別の機会に調べて見たいと思います。